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La notion de meilleur approximant au sens d'une norme vectorielle est un cas particulier interessant de l'optimisation multicritere au sens de Pareto. L'ensemble des meilleurs approximants est toujours non vide, mais a la difference du cas scalaire, usuel, il peut n'etre ni convexe, ni compact. On donne alors des conditions suffisantes pour que l'ensemble des meilleurs approximants stricts soit convexe et compact, il est alors caracterise comme la fermeture convexe de certains sous-ensembles (eux-memes convexes et compacts) bien determines

Meilleure approximation en norme vectorielle et minima de Pareto